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这篇的想法是很多同学来问过我怎么接触、学习科研，以及可以从科研中获得什么。我本科阶段只有几段科研经历，所以只能从我的一些浅薄经历中分享下自己关于科研的想法。
如果有前辈看到这篇有想分享的可以联系我，我也po上来。
另外准备开一篇关于科研实习等的实用工具/插件/APP等，希望早日见面。
写在前面
“Swufe研学计划”
- 项目时长：断断续续有1年多
- 具体形式：定期（2周-1个月）开一次组会，平时有一名研究生学姐指导答疑
- 主要成果：产出研究模型，完成论文引言、文献综述、假设部分
我的最早一段科研是在大一报名的本科生“Swufe研学计划”，这段是看到学校公众号发的报名信息，通过发邮件自荐的形式主动联系导师，最终选择了隔壁学院的一位老师。这段是第一段接触科研，真正意义上的产出没有很多，更多是熟悉科研的过程，比如学习文献查询方法、综述阅读等基础的准备工作。当时是我和另一名本科生为一小组，导师大组里分配了我们一名研究生学姐带我们，指导方法并答疑（很重要，有一位愿意指导的前辈真的很重要幸运）。导师先是提供一些值得阅读的期刊文献和研究方向，让我们从期刊中找一些文献读，选取一篇感兴趣的文章精读并在组会上汇报成果。差不多读了一些期刊后就从已有的研究方向中讨论看是否存在新颖的研究方向（当然这是导师和师兄师姐的讨论得出），从中可以确定细化的拟研究方向，以及对应领域的关键词。确定好这个之后，我和本科生同学就会进行大量的文献搜索和文章阅读，搜每个关键词对应领域的研究现状和进展，以及关键词之间是否存在学术上的联系。并把这些相关文献都整理出来，包括文章期刊、文章标题、作者名、发布时间、doi、摘要、研究方法等等。把相关领域的研究进展都了解个大概后，就可以开始写文献综述。
这一段科研对我最大的帮助是让我明白文献综述该怎么写。我和本科同学最开始不懂，只能模仿着以前的文章写，但是写得也很烂。差不多有个草稿后就发给师姐看，师姐对待我们的“那一坨草稿”特别认真，第二天返给我们全文的建议批注，以及应该在哪些地方参考什么文章的段落样式写（当然也被批得很狠）。那天晚上我在宿舍楼下自习室熬夜到4点，根据师姐提的修改意见一直在改我的文献综述，已经不是改了，相当于推翻重写了一版。第二天的组会汇报的时候我们小组得到了老师的肯定。
而后我们也出了一些学校要求的中期报告、研究进展等文件。大二逐渐忙起来组会也经常请假…最后这个科研项目就停在实验设计部分了。
这段我想告诉大家的是，我们小组一开始并不是导师最关注的一组，导师很忙的情况下，自己也什么都不懂，可以寻求组内师兄师姐的帮助，在询问前辈时描述问题要具体，说明自己遇到的困难；也不能什么都问前辈，有的时候比如前辈提到一个可以参考的项目或网址，我还是不懂就会去bing上搜，或者问AI。对待自己的事情要认真。只有认真了才能真的从里面学到东西，可能这一段感受不是很深，后面有一段我再讲。
短期助研（w.Xiao）
- 项目时长：大一暑假1个多月
- 具体形式：研究生师兄直接分配工作
- 主要成果：论文数据收集、筛选清洗
这一段是大一暑假时直接报名学院的助研岗位，因为工作很简单，没有面试安排，一位组里的师兄拉了我们几个报名的本科生就开始干活。我们组是一位师兄带3名本科生，将任务均分到3人头上。具体工作也很简单，因为研究涉及的变量没有现成的数据库，需要人工收集并筛选数据。
这段真的没有一点技术难度，甚至数据都是可以直接从Google上搜到的，就是需要人工扒下来填进组里的表格。可以说只要时间到位，数据不是问题。越简单的活就会干得很枯燥。我记得当时我白天有事，只能晚上干活，同组的其他同学总是很快就扒完了数据，我总是弄到半夜两三点才搞完。（后来这一段之后我再也不想找这样的助研了hhh）报名助研的时候一定要看清楚或者问好这个岗位的主要工作是什么，但感觉一般助研的起步工作都是这样的，都是从边缘性的工作开始的，所有有一段这样的经历也没什么的。
短期助研（j.Wu）
- 项目时长：大三寒假1个多月
- 具体形式：导师直接分配工作
- 主要成果：论文数据收集、清洗数据
这一段是同班一位本科同学拉我一起的，当刷简历用的，也是直接联系导师分配工作的。这段跟上一段类似，只是在数据清洗环节需要更多用到Excel函数来处理数据。这一段是有现成的数据库，但表头与组内的数据库无法对齐，所以需要用Excel函数调整。也不需要手扒了，更多是将数据下载下来清洗筛选出有效的数据。
这一段之后我对Excel的函数倒是用得很流畅了哈哈。这段比较有收获的是积累了对大数据清洗的经验，因为单单一条国家的数据项目就很多，光是下载打开预览我的Excel就要转好一会儿，所以干这段的时候我的精力需要很集中，确保过程中不出错。刚开始上手的时候经常出漏洞，比如单位忘了转换、类目没有选完…反正就是得不到一条有效的数据。后来慢慢操作多了就比较熟悉，效率也高了起来。这一段的补贴也比较高哦～还是很值的🤫
金融量化科研项目
- 项目时长：整个大三，大概有10个多月
- 具体形式：定期组会汇报
- 主要成果：文献汇报、改代码计算因子、因子回测等
这一段干了特别长时间，也可以说是我暴风成长的一段。是经过导师面试后进的组（因为是外校的导师，具体研究内容我不透露了），差不多每周固定时间会开一次组会，都需要发言，所以要求每周都有一定的产出。组里有另一位不同专业的本科生跟我一起，其他都是研究生，整体学术氛围是很强的。而且这个组是研究已经进行过一段时间了，所以基本活都是直接上手干的，我和另一名本科同学负责根据文献改之前组里的因子代码，计算并回测。也是在这一段我弄清楚了服务器、API接口和数据调用等等，第一次计算回测的时候有一位学姐前辈带着我们在电脑上配置环境、传数据和解决Error（真的很幸运有前辈带着landing，不然我感觉自己来弄肯定要整好久也弄不好）。每周将计算好的一些因子进行回测，可以看到该因子在前20年的市场表现如何，评估是否可以投入到后续策略构建中。组里文件更新得很及时，差不多都能看到到2024年年中的表现。后来因子计算过程有点问题，就有一位研究生学长专门负责更新不同类型因子计算方式，再由我们复制方法再计算，这里我明白了交给别人看的python文档一定要做好markdown，不然文件之间又有调用，很容易看不懂从哪里开始计算以及哪里需要修改（前辈示范得特别好，所以我能学习养成这些习惯）。而后差不多算完因子后，根据导师的意见我们大概查阅研读了近5年权威期刊上有关金融量化与机器学习交叉领域的经典文章，做了文献阅读汇报，并尝试学习复现别人使用过的表现较好的机器学习方法。后来我们也尝试使用一些简单的机器学习方法构建了一些Timing择时策略，基本是根据导师每周的意见在调整接下来研究的方向。差不多是这样，这份工作上手很快，基本也是没有人教的状态，有不懂的、出问题了先问AI、不行再问学长前辈。不懂什么是因子、Wind API接口、Python我都还没用得很顺手就要开始改代码…反正前期真的吃了很多苦，每周组会前都伴随着焦虑，害怕自己汇报得很差，这样的感受大概只有我和那位本科生同学才知道。好在都坚持了下来，逐渐适应着渡过了前期，到中期我们一周差不多就可以改10几个因子并跑回测了，后来文献汇报，60几页上百页的英文文章，也可以一周内浏览完找到重点的图表和结论，在组会上好好汇报，虽然也焦虑但没有刚开始的局促了。虽然这段经历并没有给我一些物质性量化的回馈，但后面我的专业课比如金融经济学的Pre、计算金融的项目都多多少少因为我有这段经历变得不那么难，我自己也觉得收获了很多。这大概是我印象最深刻的一段科研经历。
这一段工作我最开始干得不算认真，因为不是熟悉的老师也就打算凑合着过。但过不了多久活分到自己头上的时候，以及每周组会逐个发言的压迫感下，我不得不开始认真。我的态度是允许让自己失望，但不想让别人失望，所以我尽可能在别人面前都展现出可靠的样子。因此我前中期每周都会花一定的时间在这个项目上，有的时候进度慢的话组会前一天其他什么事也不会干，就同时开着几个Jupyter文件跑代码。因为有组会这样一个压迫感的存在，我需要自己在组会的时候交出一点可以说的东西。这段也锻炼了我跟导师前辈等沟通交流的能力，对我而言这种沟通的能力通过大量的练习实践是最有效的进步方式。我在很多次日常地交流中逐渐懂得导师前辈希望看到什么信息、以哪种方式呈现，以及进一步方向是否合适等等，这很有帮助。
大三保研论文（jsh.Fu）
- 项目时长：大三学年12月-次年5月
- 具体形式：有进度就约Office time交流下，大概1-2周1次
- 主要成果：一篇宏观经济与共同富裕方向的实证研究论文
这一段的结果导向比较强，我要求必须出一篇供夏令营提交的参营论文。因为我想申请经济方向的，所以就在我们学院应用经济系以邮件的形式尽可能都问了下是否有老师愿意当我夏令营参营论文的导师。有些导师带博士生很多比较忙，有些导师这学期外派了不在学校，反正大概我都了解了下，最后是傅老确认有时间并且愿意指导我，就选择了傅老。傅老是一位博导，也参加过夏令营面试，所以会更从研究学术的角度为我提供些建议，指导我的论文方向是否合适。在前期选题、找数据和做实验的时候我找她很勤，后期论文初稿完成后请老师帮忙看的时候一般是老师找我比较多，提示我论文的改进方向。傅老回消息很及时，对我的建议很中肯，有不好的就提出来，总之和教授相处很愉快。
这一段给我的感受是，我的主导性是很强的，一般找傅老的时候都是我做了一些进度去主动向老师汇报。可能是那时候认识的保研同学的论文都进入尾声了，我比较焦虑，所以做出的研究成果勉勉强强，后来在夏令营中也受到过一些质询（当然我没有答上来…）,我自己也不是很满意。这一段也警醒了我，如果要开展一个项目一定要把握好时间，太赶的话做不出什么好成果，最后赶鸭子上架心里也堵得慌。也是因为这项经历之后做什么项目都不想拖着，我的毕设项目开展得很早，期间找老师的频率很频繁，希望是个好结果吧。
大四本科毕业论文（lp.Zhang）
- 项目时长：大四学年10月-次年4月
- 具体形式：每周约Office time，线上问答
- 主要成果：一篇本科生毕业论文（进行中…）
这一段打算新开一篇记录下，而且具体结果我还没太大把握，所以暂时不会说太多。（据说）张教授在经管院学生口中以严格著称，我上他课的时候也是这么认为的。缘分到了我选了他做我的毕设导师，前期开会的时候我怕被骂一直在心中默念“选都选了不能废我…”。接触后让我意外的是，跟这位教授的交流就像朋友一样，他真的帮了我很多，并且让我感受到我不是一个人埋头做研究，还有个同行者一直支持我。以至于后面我很惭愧旷他课hhh。anyway，研究还没做完，我也不知到最后会怎样，先说这么多吧，结束后毕设的那篇会解锁公开的。
每个人对于科研的态度和认真程度是不一样的，这个全看个人。
我的经历也不过是多了一点运气和努力，几乎没有什么能说得上传授给他人的。
“道阻且长，行则将至。”希望未来继续以谦卑进取之心，踏实地走下去。
- 作者:Jupyter Mou
- 链接:http://jupytermou.com/article/supervised-research
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